Конструктор портфеля

Будущее никто не знает. Поэтому мы смотрим, как ваша настройка — выбранные алгоритмы, лоты и лимит плеча — вела бы себя в прошлом, и собираем из прошлого много вариантов будущего.

1. Берём настоящие месяцы. Считаем, сколько ваш портфель заработал или потерял в каждом месяце с 2021 по 2026 год. Это около 70 реальных месяцев: хорошие, плохие и скучные.
2. Тасуем их, как колоду карт. Только не по одному месяцу, а кусками по три месяца подряд — чтобы затяжные плохие периоды не рассыпались. Выкладываем куски один за другим на столько лет, на сколько вы смотрите вперёд. Получается одно возможное будущее.
3. Повторяем 2 000 раз. В одних вариантах плохие месяцы выпали подряд, в других повезло. Получается 2 000 разных историй.
4. Показываем три из них. Средний вариант; хороший — лучше него только 10 вариантов из 100; плохой — хуже него только 10 из 100. Серая полоса на графике — между хорошим и плохим.

Чего модель не умеет: если случится кризис страшнее всего, что было в 2021–2026 годах, его в этих вариантах не будет. Это не обещание доходности, а способ понять, к каким колебаниям готовиться.